Cdo moving average

A média móvel simples de um título ou de uma mercadoria calcula seu preço médio por um período de tempo definido para o presente e, em seguida, cada dia sucessivo, cai o preço da data mais antiga e acrescenta A partir do último dia Isto cria uma linha de tendência de preço suavizada, que é um indicador utilizado na análise técnica. Se a média móvel é encabeçada para baixo eo preço das ações cai abaixo da média móvel, isso pode sinalizar que é hora de vender Vice-versa , Se a média móvel é dirigida para cima eo preço das ações sobe acima do preço médio móvel, este pode ser um sinal de compra Os técnicos usam outros indicadores, no entanto, para verificar a direção do movimento de ações para evitar agindo sobre um sinal enganoso. Intervalo de tempo pode ser utilizado, intervalos de tempo freqüentes para os estoques são 10, 30, 50, 100 e 200 dias Períodos de tempo mais curtos são mais sensíveis às mudanças de preços Períodos mais longos são menos sensíveis e suave a média móvel mais. Que o preço diário a ser usado no cálculo também deve ser definido preço de fechamento é o mais comum, mas os técnicos podem escolher uma variação, como a soma do dia s preços altos e baixos dividido por dois preço diário alto preço diário baixo 2.A Ponderada média móvel dá mais importância, ou peso, para os dados mais próximos do presente Ele vai mudar de direção mais rápido do que a média móvel simples. Jim Cramer e 30 Wall Street profissionais fornecem orientação acionável que vão desde a análise técnica para a negociação momentum e estoque fundamental picking Cada negociação Dia, Dinheiro Real oferece uma riqueza de insight, análise e estratégias para todos os estilos de investing. Access para Jim Cramer's blog diário. Intraday comentário e news. Real-time trading forums. Synthetic Collateralized Debt Obligation Synthetic CDO. The principal diferença entre um CDO sintético e um CDO de caixa reside no fato de que o banco detém uma parte da carteira de referência em vez de vendê-lo para os investidores com um CDO em dinheiro, Nsfer o risco para outra parte através da venda dos activos no entanto, em um CDO sintética, os bancos manterão os ativos em seu balanço e proteção de compra através de um credit default swap para transferir o risco para outro partido. Structure of a Synthetic CDO . A estrutura de um CDO sintético é setup onde o banco possui os recursos mas transfere o risco a um pool dos investors através de um veículo purpose purpose que setup para agir como o intermediary entre o banco e os investors Essencialmente, os investors contribuirão o capital Para o SPV em troca de pagamento de principal e juros dos títulos subjacentes detidos pelo banco Em um CDO sintético totalmente financiado, o banco de origem irá financiar a porção não financiada de capital exigido através de uma parcela de equidade Por esta razão, é no melhor interesse dos bancos Para reunir os melhores ativos juntos A parcela de equidade será a última a receber fundos em caso de um padrão. Como o titular de ativos, o banco vai comprar crédito d Efault swap do SPV Isso irá segurar seus ativos contra a perda e colocar os ativos dos investidores em risco no caso de um padrão. O vídeo vai ilustrar como o banco irá gerar renda de alguns fluxos diferentes Em primeiro lugar, eles receberão pagamentos de principal e juros Em seus valores mobiliários da SPV em caso de incumprimento Neste caso, os investidores vão perder Eles também possuem o SPV que receberá os prémios CDS do banco, o capital investidor, e eles também vão fazer juros sobre o capital dentro do SPV. Tim Ord É um analista técnico e especialista em teorias de análise de gráficos usando preço, volume e uma série de indicadores proprietários como um guia. Simulador de negociação. Fornece a capacidade de simular dia de negociação 24 horas por dia a partir de qualquer lugar do mundo TradingSim fornece tick por tick dados para. Colateralized Debt Obligation - CDO. A obrigação de dívida colateralizada CDO é um tipo específico de asset backed segurança que é criado através da securitização de Vários produtos de renda fixa O objetivo básico deste título é manter os ativos como garantia e, em seguida, vender o fluxo de caixa das diferentes tranches, ou níveis de qualidade de crédito, para os investidores Obviamente, quanto menor a antiguidade no reembolso principal rendem um maior rendimento do investimento para Compensar o risco acrescentado CDOs são divididos em três diferentes tranches superior triplo nominal A, mezzanine AA a BB, e as parcelas de capital que não estão classificados A tranche de equidade também é conhecido como o lixo tóxico e é mais vulnerável a default. Os instrumentos de dívida mais comuns Dentro de um CDO incluem títulos garantidos por hipotecas dívida imobiliária comercial, obrigações empresariais e REITs dívida para nomear alguns investidores que b Os CDOs têm direito à sua receita de juros e principal. O mercado de CDO tem estado na vanguarda ultimamente, tomando crédito pela crise de crédito que se apoderou dos mercados mundiais CDOs permitiu às instituições financeiras reclassificar suas dívidas de dívidas para ativos pooling suas dívidas em Títulos e trazendo esses títulos de volta em seus livros como ativos Você pode ver como isso agora esconder suas perdas e, ao mesmo tempo, inflar seus ganhos. Para que propósito são CDO s Issued. CDOs são normalmente emitidos por instituições para fins de arbitragem ou Para retirar os activos do seu balanço. Esta transacção é frequentemente designada por uma transacção de balanço. Uma transacção de arbitragem, que é a operação predominante, permite à instituição emitente lucrar com o spread entre o rendimento dos activos de garantia e os pagamentos efectuados à Investidores em cada uma das diferentes tranches Uma transação de balanço é realizada para remover os ativos do balanço para o p Urposes de abaixar seus requisitos de capital e risco de crédito. Synthetic Collateralized Default Obligations. CDOs podem ser financiados como CDOs de dinheiro ou CDOs sintéticos Nós cobrimos o básico de um CDO de caixa acima Vamos falar um pouco sobre a contraparte sintética CDOs sintéticos não possuem quaisquer activos Ao invés disso, eles expõem os mesmos níveis aos mercados de crédito, alavancando swaps de risco de crédito Lembre-se, credit default swaps são uma forma de seguro Sob esta forma de swap, o vendedor da proteção receberá prêmios em troca de segurar o comprador contra eventos de crédito adversos que Pode acabar com um activo. CDOs sintéticos basicamente tomar capital investidor e investir em ativos de alta qualidade O interesse desses investimentos, juntamente com os prémios que o CDO está recebendo no CDS irá pagar os fluxos de caixa periódicos para os investidores. O perigo real Em CDOs sintéticos é que podem ser unfunded, significando que os sellers da proteção podem segurar de encontro a um evento que não podem ter os fundos para fazer o bom Em um padrão Este é um mercado altamente desregulamentado ea exposição a esses tipos de eventos é desconhecida porque não há mercado verdadeiro no qual esses swaps são negociados em Ainda mais interessante é que tranches seniores dentro de um CDO não tem que ser financiado a todos Pelos investidores até que surja uma situação de incumprimento. Estas fracções seniores são consideradas de risco muito baixo, como vimos, as agências de notação de crédito não estão a fazer bem o seu trabalho na identificação do risco associado ao mercado de CDO e CDS e, Que não levem em conta o risco real desses títulos.